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 岗位职责：
1. 负责股票，股指，商品期货，期权，ETF，债券等量化投资及套利策略的设计、开发，测试，评估和优化；
2. 协助基金经理，参与量化产品投资、交易及资金管理， 跟踪并修复实盘中跟策略思路不一致的交易逻辑；
3. 编写投资及风险管理日报，周报，季报和年报；
4. 协助融资团队参加投资者路演；
5. 与IT团队协作完成策略的程序固化。
任职要求：
1. 重点院校硕士以上学历，金融工程学，数量金融学，金融数学，统计学，计算机科学，经济计量学或其他相关专业；
2. 熟悉统计分析方法，对金融和交易需要的数学和其他研究方法有实际学习或者工作经验；
3. 熟知国内股票，期货，期权，债券交易规则，有量化交易策略开发和实盘跟踪经验；
4. 编程能力强，能熟练使用以下一门或多门编程语言（Python，Matlab，Java，C#，C++，VBA），熟悉ORACLE，Sql Server, MySQL等至少一种数据库；
5. 具备丰富的数学建模经验，具有很强的数理分析、逻辑推理能力和独立研究能力；
6. 工作积极主动，敢于承担责任，能够适应对冲基金快速节奏、多线程和高强度的工作环境；
7. 具有开创性思维，学习能力强，做事细致认真，性格随和稳重，善于沟通，有良好的团队合作精神。
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| 公司名称： |
量函投资 |
公司类型： |
企业单位 () |
| 所 在 地： |
北京 |
公司规模： |
15-50人 |
| 注册资本： |
未填写 |
注册年份： |
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| 资料认证： |
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| 保 证 金： |
已缴纳 0.00 元 |
| 主营行业： |
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